مقدمة في التحليل الكمي في تداول الملكية

هناك نوعان من التحليل. الكمية والنوعية. الكمي هو تحليل الأرقام بينما النوعي هو تحليل المظهر. يمكنك القول أن أحدهما متفوق على الآخر ولكن في الواقع ، كلاهما بنفس الأهمية.

خاصة عندما تفكر في كيفية تطور المشهد المالي باستمرار ، من الضروري استخدام كلا النوعين من التحليل. مع لعب التكنولوجيا دورا حاسما بشكل متزايد في تشكيل اتجاهات السوق ونشاط التداول ، يعد التحليل الكمي مجالا شهد نموا كبيرا بشكل خاص. خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمل السريع لشركات التداول الخاصة. 

لذلك دعونا نستكشف عالم التحليل الكمي في تداول الملكية وأساسياته وتطبيقاته واتجاهاته المستقبلية.

أساسيات التحليل الكمي

يتضمن التحليل الكمي ، المعروف باسم "التداول الكمي" ، استخدام النماذج الرياضية والتقنيات الإحصائية لتحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات تداول منطقية. 

هذا نهج قائم على البيانات يهدف إلى تحديد الأنماط والاتجاهات وعدم الكفاءة في الأسواق. يسمح هذا التحليل للمتداولين بتطوير وتنفيذ استراتيجيات التداول التي تتمتع بميزة تنافسية مدعومة رياضيا.

أنها توفر العديد من الفوائد ، ولكن أولا ، دعنا نذهب إلى الأسس.

لفهم نهج التداول الكمي حقا ، من الضروري أولا فهم 3 مفاهيم أساسية وراءها

المفاهيم الإحصائية

المفاهيم الرياضية هي جزء أساسي من التداول الكمي. ستحتاج إلى فهم مفاهيم مثل المتوسط والتباين والارتباط. كلها ضرورية لتحليل البيانات المالية وبناء نماذج كمية لها ميزة حقا.

نظرية الاحتمالات

ربما واحدة من أهم المفاهيم في نظرية الاحتمالات. يساعدك على تقييم احتمالية حدوث أحداث معينة في السوق بعد تشغيل التأكيدات ، مما يسمح للمتداولين بتحديد المخاطر وإدارتها بناء على فرصة حدوث الحركة.

تحليل السلاسل الزمنية

وأخيرا فإن المفهوم الأطول أجلا هو تحليل السلاسل الزمنية. يساعد في تحليل البيانات بمرور الوقت وتحديد الاتجاهات الموسمية أو المتكررة بالإضافة إلى الأنماط الأخرى التي يمكن أن تفيد قرارات التداول للمتداولين.

جمع البيانات وإدارتها

البيانات ضرورية للغاية لإجراء التحليل الكمي. بدونها ، يكون الأمر مستحيلا حرفيا لأن البيانات هي الموضوع الذي يتم تحليله.

لهذا السبب تعتمد شركات الملكية على كميات هائلة من البيانات الدقيقة والدقيقة لتطوير وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بها في الأسواق المالية.

مصادر البيانات المالية

عادة ما يتم الحصول على البيانات المالية من أماكن مختلفة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• تغذية بيانات السوق
• أرشيف البيانات التاريخية
• مصادر البيانات البديلة (وسائل التواصل الاجتماعي ، صور الأقمار الصناعية)

تنظيف البيانات والمعالجة المسبقة

نظرا لأن التحليل الكمي يعتمد بشكل كبير على دقة البيانات المقدمة قبل استخدام أي بيانات للتحليل ، فيجب تنظيفها ومعالجتها مسبقا.

هذا للتأكد من أنها دقيقة ومتسقة في جميع المجالات. يتضمن ذلك إيجاد وتصحيح أي أخطاء في البيانات وإصلاحها مثل ملء القيم المفقودة وتحويل البيانات إلى تنسيق مناسب للتحليل.

استراتيجيات التداول الكمي

مع كل هذه البيانات المكتسبة ، يمكن تطوير العديد من استراتيجيات التداول. ساعد الكمي في تطوير استراتيجيات مثل:

• الاتجاه التالي: هذه استراتيجية تستفيد من الاتجاهات في السوق لاتخاذ صفقات شراء في سوق صاعدة ومراكز قصيرة في سوق هابطة. تعمل هذه الاستراتيجية عادة على مدى فترة أطول بشكل أفضل.
• متوسط الارتداد: تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل كبير على الرياضيات. يفترض أنه سيعود دائما إلى "وطنه" أو متوسطه التاريخي. يسمح هذا للمتداولين بالاستفادة من الانحرافات عن الأسعار الحالية للتنبؤ بأن السعر سيعود إلى "منزله"
• المراجحة: هذه استراتيجية أبسط ولكنها تتطلب كفاءة عالية ، عادة من خلال التداول عالي التردد (HFT). يستغل الاختلافات الطفيفة في الأسعار بين الأسواق المختلفة لتحقيق أرباح خالية من المخاطر. إنها تجني بنسا واحدا على الدولار بكميات كبيرة مما يجعل هذه استراتيجية قابلة للتطبيق.

إدارة المخاطر في التداول الكمي

تماما مثل الاستراتيجيات التي تأتي من التداول الكمي ، يمكن أن تتشكل إدارة المخاطر أيضا منه. إدارة المخاطر هي جانب أساسي من جوانب التداول الكمي. تستخدم شركات الملكية تقنيات كمية مختلفة لإدارة المخاطر، بما في ذلك:

• القيمة المعرضة للخطر (VaR): تقدير إجمالي الخسارة المحتملة التي قد تواجهها المحفظة مع الإستراتيجية واحتمالاتها.
• أوامر وقف الخسارة: هذه ليست فريدة من نوعها للتداول الكمي ولكنها تستخدم بكثافة. عند الوصول إلى سعر معين ، يتم إغلاق المركز تلقائيا مما يحد من الخسائر المحتملة.
• حجم المركز: يتضمن ذلك تحديد عدد الأسهم أو العقود أو العقود الخاصة بالأصل المراد شراؤها بناء على تحمل المتداول للمخاطر

أدوات التحليل الكمي

لاستخدام التحليل الكمي فعليا ، يتم استخدام البرامج دائما تقريبا لتحديد وتسهيل تحليل البيانات. 

لغات البرمجة مثل Python و R هي لغات شائعة لتطوير خوارزميات التداول وتحليل البيانات بسرعة. أداة أخرى شائعة هي مكتبات التعلم الآلي. إنها توفر للمتداولين الأدوات اللازمة لبناء ونشر نماذج التعلم الآلي لمهام مثل التنبؤ بالأسعار وتنفيذ التجارة.

كل هذه الأدوات تتطلب حوسبة عالية الأداء. تزداد الحاجة إلى أجهزة كمبيوتر أكثر قوة كل عام مع إطلاق المزيد والمزيد من التقنيات المتقدمة. تتيح المعدات القوية للنماذج معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة ، بحيث يمكن للمتداولين اختبار استراتيجياتهم وتحسينها بسرعة.

الاعتبارات التنظيمية والأخلاقية

لذلك قد تسأل نفسك كيف يرتبط كل هذا بتداول الملكية. 

حسنا، تستخدم معظم شركات الملكية ومتداوليها خوارزميات مشتقة من التحليل الكمي للتداول. هذا يعني أن التداول الكمي يخضع للوائح واعتبارات أخلاقية مختلفة تماما مثل أي مؤسسة أخرى قد تواجهها. 

يجب على الشركات التأكد من امتثالها للوائح وقواعد السوق ذات الصلة التي تأتي مع التداول الخوارزمي. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تسمح بعض الشركات لمتداوليها باستخدام التداول الخوارزمي بسبب اعتبارات أخلاقية مثل العدالة والشفافية. قد يرغبون في الحفاظ على نزاهة السوق وثقة المستثمرين من خلال الصفقات البشرية فقط.

الاتجاهات المستقبلية في التحليل الكمي

مستقبل التحليل الكمي مشرق. من المتوقع أن تنمو فقط من هنا وتلعب دورا متزايد الأهمية في تداول الملكية. من المرجح أن تؤدي التطورات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى تطوير خوارزميات تداول وتقنيات إدارة مخاطر أكثر تطورا. 

ومع زيادة دقة مصادر البيانات بما في ذلك مصادر البيانات العامة والبديلة ، ستستمر النماذج الكمية الجديدة في التطور وتشكيل مستقبل هذا المجال من التداول.

تقاطع الأسئلة الشائعة حول تداول الملكية ومستثمري التجزئة

• ما هو التحليل الكمي في التداول؟
  • يستخدم التحليل الكمي تقنيات رياضية وإحصائية مع قوة النماذج وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة للغاية لتحليل البيانات المالية بسرعة واتخاذ قرارات التداول القائمة على الاحتمالات.
• ما هو تداول الملكية الكمي؟
  • تداول الملكية الكمي هو مفهوم الشركات المملوكة ومتداوليها الذين يستخدمون التحليل الكمي لتطوير وتنفيذ استراتيجيات التداول لتوليد الربح. عادة ما يكون لديهم رأس مال أكبر من مستثمر التجزئة.
• ما هي الاستراتيجيات التي يستخدمها متداولو الملكية؟
  • يستخدم متداولو الملكية استراتيجيات مختلفة. في حالة التحليل الكمي ، قد يشمل ذلك اتباع الاتجاه ، ومتوسط الارتداد ، والمراجحة ، و HFT.
• ما هي استراتيجيات التداول الكمي الأساسية؟
  • تتضمن الاستراتيجيات الكمية الأساسية استراتيجيات مثل تتبع الاتجاه ، ومتوسط الارتداد ، والمراجحة الإحصائية. يعتمدون جميعا على التحليل الكمي لإيجاد واستغلال أوجه القصور في السوق من أجل الربح.

‍

مقالات ذات صلة:

‍

التداول الخوارزمي في شركات الدعم

التكنولوجيا في تداول الأسهم: الأدوات التي تغير اللعبة

فهم EA: المستشارون الخبراء لشركات تداول الملكية

‍

‍